일별 종가 데이터로 월별 수익률 구하기

 

import pandas as pd

# 엑셀 파일 불러오기

data = pd.read_excel('kospi.xlsx')

# 열 이름을 새롭게 지정된 변수명으로 설정

data.columns = ['date', 'kospi_index', 'price']

# 날짜 컬럼을 datetime 형식으로 변환

data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])

# 날짜를 인덱스로 설정

data.set_index('date', inplace=True)

# 각 월의 마지막 거래일 찾기 ('M' 대신 'ME' 사용)

monthly_kospi_last = data['kospi_index'].resample('ME').apply(lambda x: x.iloc[-1])

monthly_price_last = data['price'].resample('ME').apply(lambda x: x.iloc[-1])

# 전 월의 마지막 거래일 데이터 가져오기

monthly_kospi_last_prev = monthly_kospi_last.shift(1)

monthly_price_last_prev = monthly_price_last.shift(1)

# 수익률 계산 (이번 달 마지막 거래일 가격 - 전 월 마지막 거래일 가격) / 전 월 마지막 거래일 가격

monthly_kospi_return = (monthly_kospi_last - monthly_kospi_last_prev) / monthly_kospi_last_prev

monthly_price_return = (monthly_price_last - monthly_price_last_prev) / monthly_price_last_prev

# 결과 확인

result = pd.DataFrame({

    'prev_kospi_last_index': monthly_kospi_last_prev,

    'current_kospi_last_index': monthly_kospi_last,

    'kospi_return': monthly_kospi_return,

    'prev_price_last': monthly_price_last_prev,

    'current_price_last': monthly_price_last,

    'price_return': monthly_price_return

})

# 결과를 엑셀 파일로 저장

result.to_excel('output.xlsx', index=True)